31?下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。
　　A?某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險
　　B?美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險
　　C?由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險
　　D?央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險
　　E?結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險
　　32?以下屬于杠桿比率指標(biāo)的有（ ）。
　　A?資產(chǎn)負債率
　　B?有形凈值債務(wù)率
　　C?利息償付比率
　　D?總資產(chǎn)收益率
　　E?權(quán)益收益率
　　33?運用信用評分模型進行信用風(fēng)險分析的基本流程包括（ ）。
　　A?根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)
　　B?利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度
　　C?將同類的潛在借款人的相關(guān)變量代人函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標(biāo)準(zhǔn)
　　D?在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正
　　E?不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正
　　34?2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等風(fēng)險。
　　A?市場風(fēng)險
　　B?信用風(fēng)險
　　C?操作風(fēng)險
　　D?流動性風(fēng)險
　　E?聲譽風(fēng)險
　　35?銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標(biāo)進行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括（）。
　　A?資本充足率
　　B?股本凈回報率
　　C?不良貸款率
　　D?大額風(fēng)險集中度
　　E?不良貸款撥備覆蓋率
　　36?某公司2006年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2006年期初應(yīng)收賬款為7 500萬元，2006年期末應(yīng)收賬款為9 500萬元，則下列財務(wù)比率計算正確的有（ ）。
　　A?銷售毛利率為25％
　　B?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11
　　C?銷售毛利率為75％
　　D?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.35
　　E?應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為171天
　　37?操作風(fēng)險的人員因素包括（ ） 造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。
　　A?外部欺詐
　　B?失職違規(guī)
　　C?員工的知識/技能匱乏
　　D?內(nèi)部欺詐
　　E?核心員工流失
　　38?巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括（ ）。
　　A?系統(tǒng)風(fēng)險
　　B?信用風(fēng)險
　　C?操作風(fēng)險
　　D?戰(zhàn)略風(fēng)險
　　E?聲譽風(fēng)險
　　39?關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險管理部門的設(shè)置，下列說法正確的是（ ）。
　　A?資金投入巨大
　　B?并不適合所有的商業(yè)銀行
　　C?涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面
　　D?不利于絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息
　　E?無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力
　　40?風(fēng)險文化一般由（ ）三個層次組成。
　　A?風(fēng)險管理理念
　　B?風(fēng)險模型
　　C?制度
　　D?知識
　　E?內(nèi)部控制

參考答案
　　一、單選題
　　1?B【解析】使用高級計量法需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)。它的風(fēng)險敏感度高于基本指標(biāo)法。
　　2?B【解析】計量風(fēng)險時，一般會考慮損失而不是考慮盈利，所以對比四個選項，可直接排除A、C。其次，題干中提到了“各產(chǎn)品線”，一般來說與題干對應(yīng)的“該產(chǎn)品線”選項更接近正確選項。這是考生在不了解知識點時可采取的解題技巧。但是，作為一個比較重要的知識點，還是希望考生理解記憶。
　　3?B【解析】欺詐即有欺騙、詐取的意思，四個選項都是造成操作風(fēng)險的人員因素，只有B有欺詐的行為。
　　4?B【解析】A連帶責(zé)任即當(dāng)債務(wù)人無法償還債務(wù)時，保證人要受到“連帶”，為債務(wù)人承擔(dān)責(zé)任；B抵押不要求債務(wù)人將財產(chǎn)抵押給債權(quán)人。聯(lián)系現(xiàn)實情況即可作答，現(xiàn)實中的房貸、車貸都是抵押貸款的方式，但是房子車子都仍然歸貸款人所有，只有在貸款人無法還貸時，抵押財產(chǎn)才進行移交；C質(zhì)押方式下，動產(chǎn)已經(jīng)移交了債權(quán)人，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人就可以依法變賣動產(chǎn)，獲得受償。
　　5?C【解析】風(fēng)險價值是指一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在的最大損失。由于該資產(chǎn)組合的持有期為10天，置信水平為99%，風(fēng)險價值為10萬元意味著在10天中的損失有99%的可能性不會超過10萬元。
　　6?A【解析】紅色預(yù)警是定量與定性分析相結(jié)合的方法。其他選項中，B、C、D是紅色預(yù)警法的正確流程。歸納風(fēng)險預(yù)警方法：黑色預(yù)警法不引進警兆指標(biāo)變量，只考慮預(yù)警要素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律，即波動特征；藍色預(yù)警法側(cè)重定量分析，分為指數(shù)預(yù)警法和統(tǒng)計預(yù)警法；指數(shù)預(yù)警法利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警；統(tǒng)計預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行時差相關(guān)分析；紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。
　　7?B【解析】A信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)（而非當(dāng)前市場數(shù)據(jù)）模擬的基礎(chǔ)上；C從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的方法運用較多，因此提供準(zhǔn)確數(shù)值的可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)，無法提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值，B正確，排除C；D信用評分模型采用的是歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)更新速度比較慢，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化。
　　8?C【解析】可以把期權(quán)簡單想成一份合同。不管是買方期權(quán)還是賣方期權(quán)都是合同的持有者，買賣是他們未來的權(quán)利。這份合同的任何參數(shù)變動如果對持有人來說風(fēng)險增大，合同的價值就會增大。本題中，期限增加和波動率增加都是增大風(fēng)險，于是會增加期權(quán)的價值。對于期權(quán)的“買方賣方”考生要特別注意，不能簡單認為兩者是對應(yīng)買賣關(guān)系，否則，本題會直接錯選A、D中一個。
　　9?D【解析】銀行監(jiān)管理念是管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度。存款是太具體的一項業(yè)務(wù)，與理念顯得格格不入。
　　10?C【解析】歸納風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的知識點：
　　風(fēng)險遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，屬于動態(tài)指標(biāo)，包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，是風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)之一。
　　11?A【解析】隨機變量X服從二項分布寫做：X-B（n，p），均值公式為np，方差公式為np（1-p）。本題中，X-B（10，0.1），n=10，p=0.1均值為np=1，方差=np（1-p）=0.9。
　　12?D【解析】內(nèi)在價值是指在期權(quán)的存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤。6個月后，股票A的價格上漲為50元，此時投資者若執(zhí)行期權(quán)，將獲得10元（50-40）的收益，故期權(quán)的內(nèi)在價值為10元。