一、單選題：

1、期權(quán)又稱選擇權(quán)，是指其持有者能在規(guī)定的時間內(nèi)按 購買或出售一定數(shù)額的基礎(chǔ)工具的權(quán)利。

A：雙方協(xié)定價格

B：現(xiàn)貨價格

C：到期日價格

D：市場價格

標準答案：a

2、金融期權(quán)的交易雙方的權(quán)利和義務(wù)是 。

A：期權(quán)的賣方必須履行義務(wù)，買方可以放棄其權(quán)利

B：期權(quán)的賣方必須履行義務(wù)，買方必須行使其權(quán)利

C：期權(quán)的賣方不一定履行義務(wù)，買方必須行使其權(quán)利

D：期權(quán)的賣方不一定履行義務(wù)，買方可以放棄其權(quán)利

標準答案：a

3、第一個股票指數(shù)期貨于1982年在 推出，標志著股指期貨的誕生。

A：芝加哥期貨交易所

B：芝加哥商品交易所

C：美國堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所

D：紐約期貨交易所

標準答案：a

4、關(guān)于金融期權(quán)與金融期貨的論述不正確的是 。

A：金融期權(quán)與金融期貨都是人們常用的套利保值工具，它們的作用與效果是相同的

B：人們利用金融期貨進行套期保值，在避免價格不利變動造成的損失的同事，也必須放棄若價格有利變動可能獲得的利益

C：通過金融期權(quán)交易，既可避免價格不利變動造成的損失，又可在相當程度上保住價格有利變動而帶來的利益

D：在現(xiàn)實的交易活動中，人們往往將金融期權(quán)與金融期貨結(jié)合起來，通過一定的組合或搭配來實現(xiàn)某一特定目標

標準答案：a

5、參與美國存托證發(fā)行與交易的中介機構(gòu)不包括

A：存券銀行

B：托管銀行

C：中央存托公司

D：評級公司

標準答案：d

6、外匯期貨于20世紀10年代初在 率先推出，并得到了迅速發(fā)展。

A：紐約證券交易所

B：芝加哥期貨交易所

C：芝加哥商業(yè)交易所的國際貨幣市場

D：芝加哥商品交易所

標準答案：c

7、若A股票報價為40元，該股票在兩年內(nèi)不發(fā)放任何股利，兩年期期貨報價為50元，某投資者按10%年利率借人4000元資金（復(fù)利計息）并購買該股100股股票，同事賣出100股兩年期期貨，兩年后，期貨合約交割，期貨客戶可以盈利 元。

A:120

B:140

C:160

D:180

標準答案：c

8、2006年1月24日， 發(fā)布了《關(guān)于開展人名幣利率互換交易試點有關(guān)事宜的通知》，批準在全國銀行間同業(yè)拆借中心開展人民幣利率互換交易試點。

A：中國農(nóng)業(yè)銀行

B：中國人民銀行

C：中國建設(shè)銀行

D：中國民生銀行

標準答案：a

9、是以每種期貨合約在交易日收盤前最后一分鐘和幾分鐘的平均成交價作為當日結(jié)算價，與每筆交易成交時的價格做對照，計算每個結(jié)算所會員賬戶的浮動盈虧，進行隨時清算。

A：保證金制度

B：限倉制度

C：無負債結(jié)算制度

D：大戶報告制度

標準答案：c

10、根據(jù)權(quán)證行權(quán)時所買賣的標的股票來源不同，分為 。

A：平價權(quán)證、價內(nèi)權(quán)證和價外權(quán)證

B：認購權(quán)證和認沽權(quán)證

C：認股權(quán)證和備兌權(quán)證

D：美式權(quán)證、歐式權(quán)證、百慕大權(quán)證

標準答案：a

11、某股票的看跌期權(quán)的執(zhí)行價為38元，期權(quán)費為1元，則當?shù)狡谌展善眱r格為 時，執(zhí)行該期權(quán)可以盈利。

A:41元

B:39元

C:37元

D:35元

標準答案：d

12、若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資資金額的 幾倍。

A:10

B:20

C:5

D:50

標準答案：b

13、是指金融衍生工具的價值與基礎(chǔ)產(chǎn)品或基礎(chǔ)變量緊密聯(lián)系、規(guī)則變動。

A：聯(lián)動性

B：跨期性

C：杠桿性

D：不確定性

標準答案：a

14、1998年美國財務(wù)會計準則委員會（PASB）所發(fā)部的《衍生工具與避險業(yè)務(wù)會計準則》，講金融衍生工具分化為獨立衍生工具和（ ）兩大類。

A：內(nèi)置型衍生工具

B：交易所交易的衍生工具

C：嵌入式衍生工具

D:OTC交易的衍生工具

標準答案：b

15、可在期權(quán)到期日或到期日之前的任何一個營業(yè)日執(zhí)行的是 。

A：歐式期權(quán)

B：美式期權(quán)

C：修正美式期權(quán)

D：大西洋期權(quán)

標準答案：b

16、看跌期權(quán)的買方對資產(chǎn)具有 的權(quán)利。

A：賣出

B：持有

C：買入

D：放棄

標準答案：b

17、如果某可轉(zhuǎn)換債券面額為1000元，規(guī)定其轉(zhuǎn)換比例為40，則轉(zhuǎn)換價格為 。

A:5

B:25

C:50

D:100

標準答案：b

18、交易者之所以買入看漲期權(quán)，是因為他預(yù)期該項金融工具的價格在近期內(nèi)將會 。

A：不變

B：下跌

C：上漲

D：不確定，買入是為了降低風險

標準答案：c

19、不屬于建構(gòu)模塊工具的是 。

A：金融遠期合約

B：金融期權(quán)

C：金融期貨

D：存托憑證

標準答案：d

20、可轉(zhuǎn)換債券的要素不包括______。

A：票面利率

B：轉(zhuǎn)換期限

C：轉(zhuǎn)換金融

D：有效期

標準答案：c

21、金融衍生工具產(chǎn)生的最基本原因是_________ 。

A：規(guī)避風險

B：增強流動性

C：提高收益

D：金融產(chǎn)品創(chuàng)新

標準答案：a

22、根據(jù)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)不同，可以將資產(chǎn)證券化分為_________ 。

A：不動產(chǎn)證券化、應(yīng)收賬款證券化、信貸資產(chǎn)證券化、未來收益證券化、債券組合證券化等

B：境內(nèi)資產(chǎn)證券化和離岸資產(chǎn)證券化

C：股權(quán)型證券化、債權(quán)型證券化和混合型證券化

D：應(yīng)收賬款證券化、債券型證券化、股權(quán)型證券化

標準答案：a

23、首先在期貨市場上買入期貨，以便在將來的現(xiàn)貨市場上買入時免受價格上漲的損失的期貨交易方式是________。

A：空頭套期保值

B：交叉套期保值

C：多頭套期保值

D：混合套期保值

標準答案：c

24、實質(zhì)上屬抗跌期權(quán)的是________ 。

A：認購權(quán)證

B：歐式權(quán)證