第一章：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
一、單選題（0.5分/題） 
1. 風(fēng)險(xiǎn)是（　）
正確答案：C
A.未來的損失
B.未來的期望收益
C.未來結(jié)果的不確定性
D.未來收益的分布
2. （　）是商業(yè)銀行的基本職能,也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力
正確答案：A
A．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)
B．實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)
C．配置經(jīng)濟(jì)資本
D．?dāng)U大風(fēng)險(xiǎn)敞口
3. 下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的論述正確的是（　）
正確答案：B
A 經(jīng)濟(jì)資本和會(huì)計(jì)資本是完全相同的兩個(gè)概念
B 一般說來會(huì)計(jì)資本大于經(jīng)濟(jì)資本
C 會(huì)計(jì)資本小于經(jīng)濟(jì)資本
D 使用經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量優(yōu)于會(huì)計(jì)資本，因此經(jīng)濟(jì)資本指標(biāo)可以完全替代會(huì)計(jì)資本
4. 下面關(guān)于商業(yè)銀行監(jiān)管資本論述正確的有（　）
正確答案：D
A 監(jiān)管資本只包括表內(nèi)業(yè)務(wù)，不包括表外業(yè)務(wù)
B 商業(yè)銀行的表外業(yè)務(wù)不會(huì)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，因此不納入監(jiān)管資本的范疇
C 監(jiān)管資本包括一切表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)
D 監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本
5. 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于（　）
正確答案：B
A 8%
B 4%
C 12%
D 6%
6. 既衡量商業(yè)銀行盈利水平，并且也考慮了商業(yè)銀行所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)是（　）
正確答案：C
A 股本收益率ROE 
B資產(chǎn)收益率ROA 
C 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率RAROC 
D 核心資本充足率
7. 商業(yè)銀行經(jīng)營的核心是管理風(fēng)險(xiǎn)，因此評估商業(yè)銀行的經(jīng)營績效必須考慮到所承受的風(fēng)險(xiǎn)水平。在商業(yè)銀行的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受了使用的指標(biāo)是（　）
正確答案：C
A 股本收益率（ROE）
B 資產(chǎn)收益率（ROA）
C 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）
D 每股收益率（EPS）
8. 某商業(yè)銀行在結(jié)算系統(tǒng)升級過程中，由于技術(shù)故障，導(dǎo)致在正常工作日中業(yè)務(wù)中止達(dá)三個(gè)小時(shí)，給客戶和銀行帶來巨大的直接及間接損失，這類事故屬于哪類風(fēng)險(xiǎn)范疇？（　）
正確答案：B
A 市場風(fēng)險(xiǎn)
B 操作風(fēng)險(xiǎn)
C 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
9. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化論述正確的有（　）
正確答案：B
A 商業(yè)銀行通過分散化策略只能管理市場風(fēng)險(xiǎn)
B 商業(yè)銀行可以通過分散化策略管理市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn) 
C 商業(yè)銀行的一切風(fēng)險(xiǎn)都可以通過分散化策略加以管理 
D 商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過分散化策略加以管理
10. 風(fēng)險(xiǎn)分散化策略所分散掉的風(fēng)險(xiǎn)是（　）
正確答案：B
A 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B 非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D 既不是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也不是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
11. 以下說法正確的是（　）
正確答案：C
A 商業(yè)銀行只能管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不能管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B商業(yè)銀行只能管理非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不能管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)都屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇
D系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散化策略進(jìn)行管理
12. 商業(yè)銀行的資本充足率是指（　）
正確答案：C
A 資本對總資產(chǎn)的比率
B 監(jiān)管資本對總資產(chǎn)的比率
C 監(jiān)管資本對風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率
D 資本對風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率
13. 已知資產(chǎn)A的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，所占總資產(chǎn)的比例為0.3，資產(chǎn)B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%， 所占總資產(chǎn)的比例為0.7，資產(chǎn)A與B的相關(guān)系數(shù)為0，那么資產(chǎn)A與B組成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（　）
正確答案：C
A 10%
B 9.5%
C 7.16%
D 5%
14. 已知資產(chǎn)A的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，所占總資產(chǎn)的比例為0.3，資產(chǎn)B的標(biāo)準(zhǔn)差為10%， 所占總資產(chǎn)的比例為0.7，資產(chǎn)A與B的相關(guān)系數(shù)為-0.1，那么資產(chǎn)A與B組成的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為（　）
正確答案：A
A 7%
B 10%
C 5%
D 3%
15. 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在何種情況下可以通過線性組合從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散化？（　）
正確答案：A
A 相關(guān)系數(shù)小于1
B相關(guān)系數(shù)等于0
C 相關(guān)系數(shù)小于0
D不能確定
16. 貸款組合X具有標(biāo)準(zhǔn)差5，貸款組合Y具有標(biāo)準(zhǔn)差10，X與Y的相關(guān)系數(shù)為-1，如果需要將X與Y進(jìn)行匹配組成新的組合，實(shí)現(xiàn)方差意義上的零風(fēng)險(xiǎn)，那么對于每一單位的X，大約需要幾單位的Y與之相匹配？（　）
正確答案：C
A 1單位
B 2單位
C 1/2單位
D 1.5單位
17. 一家商業(yè)銀行擁有100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于10%， 那么違約客戶數(shù)量的期望和方差分別為（　）
正確答案：B
A 10 ,10
B 10, 9
C 8, 10
D 8, 9
18. 一般說來，作為金融中介機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，最終直接體現(xiàn)為（　）
正確答案：C
A市場風(fēng)險(xiǎn)
B信用風(fēng)險(xiǎn)
C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D操作風(fēng)險(xiǎn)
19. 已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，b項(xiàng)目的年收益率為7%，c項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)項(xiàng)目的收益率排序?yàn)椋ā。?
正確答案：C
A a〉b〉c
B b〉a〉c
C c〉a〉b
D b〉a〉c
20. 如果一個(gè)項(xiàng)目，期初投入100萬，期末收入一共350萬，那么這個(gè)項(xiàng)目的對數(shù)收益率為（　）
正確答案：B
A 1.00
B 1.25
C 1.5
D 1.75
21. 第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高（　）