一、單選題:

　　1、商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行( )。

　　A.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制

　　B.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　C.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　D.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　2、下列關(guān)于集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差

　　B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易

　　C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)太低

　　D.貸后監(jiān)督難度較大

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　3、遠(yuǎn)期利率合同是( )。

　　A.借款合同的附屬合同，是一種表內(nèi)業(yè)務(wù)

　　B.借款合同的附屬合同，是一種表外外業(yè)務(wù)

　　C.與投資活動(dòng)相分離，是一種表內(nèi)項(xiàng)目

　　D.與投資活動(dòng)相分離，是一種表外項(xiàng)目

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　4、風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素是( )。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略

　　B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C.管理制度

　　D.內(nèi)部控制

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　5、現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石是( )。

　　A.馬柯威茨的資產(chǎn)組合理論

　　B.歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

　　C.缺口分析、久期分析

　　D.威廉夏普的資本定價(jià)模型

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　6、列產(chǎn)品線的 因子等于15%的是( )。

　　A.公司金融

　　B.零售銀行業(yè)務(wù)

　　C.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　D.零售經(jīng)紀(jì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　7、一般認(rèn)為，( )是銀行體系不可根除的部分。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益

　　C.監(jiān)管

　　D.審計(jì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　8、根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)制定的核心資本充足率的計(jì)算公式為( )。

　　A.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本)×100%

　　B.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+10倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本)×100%

　　C.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本)×100%

　　D.核心資本充足率=核心資本凈額/(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本)×100%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　9、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.股東大會(huì)

　　B.董事會(huì)

　　C.高層管理者

　　D.監(jiān)事會(huì)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　10、下列關(guān)于正態(tài)分布的描述，正確的是( )。

　　A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

　　B.正態(tài)分布可以描述對(duì)稱分布，也可以描述非對(duì)稱分布

　　C.整個(gè)正態(tài)分布曲線下方的面積為1

　　D.正態(tài)分布曲線是遞增的

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c
11、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為500億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為400億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口為200億元，預(yù)期損失為1億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。

　　A.0.03%

　　B.0.5%

　　C.1.08%

　　D.1.33%

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　12、巴塞爾委員會(huì)1996年發(fā)布的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》要求采用內(nèi)部模型法計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的銀行對(duì)模型進(jìn)行( )，以提高模型的正確性和可靠性。

　　A.情景分析

　　B.壓力測(cè)試

　　C.事后檢驗(yàn)

　　D.敏感性分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c

　　13、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的理解，不正確的是( )。

　　A.內(nèi)在價(jià)值是指期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤(rùn)

　　B.買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

　　C.買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于即期市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，則該期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值

　　D.價(jià)內(nèi)期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　14、內(nèi)幕交易屬于( )。

　　A.失職違規(guī)

　　B.濫用授權(quán)

　　C.共謀犯罪

　　D.內(nèi)部欺詐

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　15、下列哪項(xiàng)最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A.交易對(duì)手提前執(zhí)行互換合同

　　B.某國遭受恐怖襲擊

　　C.美聯(lián)儲(chǔ)出人意料地將利率降低了100點(diǎn)

　　D.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)降低了一家銀行對(duì)外國債的信用等級(jí)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　16、( )并不是消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

　　A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　C.風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　17、一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付攻擊12000元，投資的絕對(duì)收益是( )。

　　A.9.9%

　　B.20%

　　C.10元

　　D.2000元

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：d

　　18、某公司2009年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收帳款400萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬元，則該公司2009年速動(dòng)比率為( )。

　　A.0.79

　　B.0.94

　　C.1.45

　　D.1.86

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　19、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低( )要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用( )技術(shù)。( )。

　　A.監(jiān)管資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　B.經(jīng)濟(jì)資本;高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化

　　C.會(huì)計(jì)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　D.注冊(cè)資本;風(fēng)險(xiǎn)定性分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　20、電腦“千年蟲”屬于典型的( )風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

　　B.人員因素

　　C.系統(tǒng)缺陷

　　D.外部事件

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：c
21、目前，( ) 是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：a

　　22、如果期權(quán)持有者只能在到期日才能行使權(quán)利，則這種期權(quán)稱為( )。

　　A.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　B.歐式期權(quán)

　　C.價(jià)外期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：b

　　23、下列各項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施的是( )。