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2010年銀行從業資格考試-風險管理第四章(4)

發布時間：2010-10-08 12:51   來源：風險管理 查看： 次 打印  關閉

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銀行招聘考試備考資料

第四節 市場風險經濟資本配置

　　4.4.1市場風險經濟資本的計算與配置

　　巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市場風險內部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區間;持有期為10個營業日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數據。在此基礎上，計量市場風險監管資本的公式為：

　　市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR

　　同時，《資本協議市場風險補充規定》要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，以檢驗并提高模型的準確性和可靠性。

　　4.4.2經風險調整的收益率和經濟增加值在市場風險管理中的應用

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